Khi ngày giao chuyển tùy chọn vào 13 tháng 6 đang đến gần, dữ liệu thị trường cho thấy khoảng 28.000 hợp đồng tùy chọn Bitcoin sắp hết hạn, tỷ lệ giảm/bullish là 0.9, điểm đau lớn nhất nằm ở mức 106.000 đô la, tổng giá trị danh nghĩa lên tới 2,93 tỷ đô la.

Trong cùng một thời điểm, Ethereum sẽ có 244.000 tùy chọn đáo hạn, tỷ lệ giảm/tăng đạt 1.13, mức giá điểm đau lớn nhất là 2.650 USD, giá trị danh nghĩa khoảng 620 triệu USD.

Quan sát thị trường cho thấy, gần đây sự biến động của tiền điện tử thường xảy ra trước giao chuyển hàng tuần, trong khi tâm lý né tránh rủi ro do hành động quân sự của Israel đối với Iran đã thúc đẩy sự điều chỉnh rõ rệt của tài sản tiền điện tử.

Phân tích dữ liệu giao chuyển cho thấy, khối lượng giao chuyển lần này chiếm khoảng 8% tổng vị thế, tỷ lệ này đã giảm trở lại sau khi tăng nhẹ vào tuần trước. Về chỉ số độ biến động, độ biến động ngụ ý của Bitcoin vẫn duy trì ở mức thấp, trong khi độ biến động ngụ ý của Ethereum đã tăng rõ rệt, điều này tạo ra nhiều không gian thao tác hơn cho việc triển khai chiến lược độ biến động trên Ethereum gần đây.

Đáng lưu ý rằng, với việc độ biến động ngụ ý (IV) và độ biến động thực tế (RV) tiếp tục giảm, mức chênh lệch rủi ro biến động (VRP) trong tuần này vẫn ở mức cao, điều này cho thấy mức giảm của độ biến động thực tế là lớn, độ biến động ngụ ý cần một biên an toàn cao hơn, là tín hiệu điển hình của sự biến động rất thấp trên thị trường. Sau điều chỉnh hôm nay, VRP đã giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Kết hợp với dữ liệu giao dịch lớn, có thể thấy rằng các quỹ chủ lực trên thị trường đang gia tăng nắm giữ tùy chọn giảm giá, cho thấy đã bước vào giai đoạn bố trí phòng ngừa.