Bom fim de semana a todos, o mercado continua volátil, aguardem pacientemente pela direção. Hoje vou falar sobre uma das essências do comércio: a essência da confiança. O que é a essência da confiança? É ancorar a crença em "lógicas de negociação controláveis" em vez de "resultados de mercado imprevisíveis".

No comércio de criptomoedas, se a confiança for baseada no sucesso ou fracasso das previsões de alta e baixa, na essência, é uma aposta na aleatoriedade do mercado, o que inevitavelmente levará a um ciclo de arrogância em caso de vitória e desgaste interno em caso de derrota. A verdadeira confiança comercial sustentável deve estar enraizada em quatro dimensões controláveis: reconhecimento de probabilidade, execução disciplinar, controle de risco e evolução cognitiva, permitindo que a confiança se torne a lógica subjacente que impulsiona a curva de capital a subir de forma estável. As quatro dimensões constroem um sistema fechado de confiança comercial.
1. Construir uma base sólida de confiança com o pensamento probabilístico
A essência do mercado é um jogo de probabilidades, as flutuações de preço em uma única transação são eventos aleatórios, mas o valor esperado a longo prazo de uma estratégia pode ser calculado. A confiança deve vir da confiança na "vantagem probabilística do sistema" - por exemplo, uma estratégia validada por backtesting, com uma taxa de vitória de 40% e uma relação risco-recompensa de 3:1, cuja expectativa matemática é positiva (40%x3 - 60%x1 = 0.6), neste momento, o núcleo da confiança é acreditar que, sob a lei dos grandes números, a estratégia certamente será lucrativa, em vez de se preocupar com a correção ou erro de uma única transação. Validar o valor esperado da estratégia com dados históricos, aceitar perdas como uma parte inevitável da probabilidade, e tratar cada transação como uma amostra probabilística em vez de uma prova de habilidade.
Dois, consolidar o pilar da confiança através da execução disciplinar
O valor de um sistema de negociação reside na definição de regras (entrada, stop loss, posição), e não na previsão do mercado. A confiança deve vir da estrita adesão às regras, e não dos lucros ou perdas das negociações. Por exemplo, entrar no mercado de acordo com o sinal do sistema e definir um stop loss é correto; se o stop loss for acionado, embora haja perda, a disciplina de execução é a correta. Se, por hesitação, o stop loss não for acionado, mesmo que haja lucro, a violação das regras ainda é um erro.
Padronizar as regras em processos repetíveis, revisar a qualidade da execução após as transações em vez de avaliar o resultado, considerar o cumprimento da disciplina como o princípio básico da profissão de trader.
Três, construir barreiras de confiança através do controle de riscos
A essência da negociação é gerenciar riscos e não perseguir lucros, a estabilidade da curva de capital provém da capacidade de controle de riscos "e não de um único lucro exorbitante. A confiança deve vir de "conseguir sobreviver em condições extremas, como não ter uma posição superior a 5% do capital total, mantendo a oportunidade de recuperar o capital mesmo após perdas consecutivas, enquanto a confiança construída com apostas pesadas acabará sendo destruída por um único erro.

Assim como os agricultores acreditam nas leis da semeadura na primavera e da colheita no outono, sem duvidar do significado do trabalho devido às flutuações climáticas, os traders, se estabelecerem sua confiança no processo contínuo de fazer as coisas certas e não nos resultados de curto prazo, a energia interna se transformará em força evolutiva, e a curva de capital se tornará um mapeamento natural do comportamento de negociação correto. Se o processo estiver correto, o resultado seguirá calmamente a trajetória da probabilidade. Até à noite.