Com a entrega das opções de junho de 13 se aproximando, os dados do mercado mostram que cerca de 28.000 contratos de opções de Bitcoin estão prestes a expirar, com uma razão de opções de venda/compra de 0,9, o ponto de dor máximo situado em 106000 dólares, e um valor nocional total de até 2,93 bilhões de dólares.
Ao mesmo tempo, haverá 244 mil Opções do lado do Ethereum expirando, com uma relação de puts/calls de 1,13, um preço de dor máxima de 2650 dólares e um valor nocional de aproximadamente 620 milhões de dólares.
Observações de mercado mostram que a volatilidade das criptomoedas tende a ocorrer antes da entrega semanal, e os sentimentos de aversão ao risco provocados pelas ações militares de Israel contra o Irão impulsionaram ainda mais a clara correção dos ativos criptográficos.
Analisando os dados de entrega, pode-se ver que o volume de entrega desta vez representa cerca de 8% da posição total, e essa proporção caiu novamente após uma breve recuperação na semana passada. No que diz respeito ao indicador de volatilidade, a volatilidade implícita do Bitcoin continua a manter-se em níveis baixos, enquanto a volatilidade implícita do Ethereum subiu significativamente, o que proporciona um maior espaço de manobra para a implementação de estratégias de volatilidade no Ethereum recentemente.
Vale a pena notar que, à medida que a volatilidade implícita ( IV ) e a volatilidade real ( RV ) continuam a cair, o prêmio de risco de volatilidade ( VRP ) desta semana tem permanecido elevado, o que indica que a queda na volatilidade real é significativa, e a volatilidade implícita requer maior margem de segurança, sendo um sinal típico de que a volatilidade do mercado é extremamente baixa. Após o ajuste de hoje, o VRP caiu um pouco, mas ainda se mantém em níveis elevados.
Analisando os dados de grandes transações, os principais fundos de mercado estão aumentando a compra de opções em baixa, o que indica que já entraram na fase de disposição defensiva.
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Com a entrega das opções de junho de 13 se aproximando, os dados do mercado mostram que cerca de 28.000 contratos de opções de Bitcoin estão prestes a expirar, com uma razão de opções de venda/compra de 0,9, o ponto de dor máximo situado em 106000 dólares, e um valor nocional total de até 2,93 bilhões de dólares.
Ao mesmo tempo, haverá 244 mil Opções do lado do Ethereum expirando, com uma relação de puts/calls de 1,13, um preço de dor máxima de 2650 dólares e um valor nocional de aproximadamente 620 milhões de dólares.
Observações de mercado mostram que a volatilidade das criptomoedas tende a ocorrer antes da entrega semanal, e os sentimentos de aversão ao risco provocados pelas ações militares de Israel contra o Irão impulsionaram ainda mais a clara correção dos ativos criptográficos.
Analisando os dados de entrega, pode-se ver que o volume de entrega desta vez representa cerca de 8% da posição total, e essa proporção caiu novamente após uma breve recuperação na semana passada. No que diz respeito ao indicador de volatilidade, a volatilidade implícita do Bitcoin continua a manter-se em níveis baixos, enquanto a volatilidade implícita do Ethereum subiu significativamente, o que proporciona um maior espaço de manobra para a implementação de estratégias de volatilidade no Ethereum recentemente.
Vale a pena notar que, à medida que a volatilidade implícita ( IV ) e a volatilidade real ( RV ) continuam a cair, o prêmio de risco de volatilidade ( VRP ) desta semana tem permanecido elevado, o que indica que a queda na volatilidade real é significativa, e a volatilidade implícita requer maior margem de segurança, sendo um sinal típico de que a volatilidade do mercado é extremamente baixa. Após o ajuste de hoje, o VRP caiu um pouco, mas ainda se mantém em níveis elevados.
Analisando os dados de grandes transações, os principais fundos de mercado estão aumentando a compra de opções em baixa, o que indica que já entraram na fase de disposição defensiva.